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银行中级《风险管理》每日一练:信用风险组合计量模型

日期: 2022-06-01 16:02:47 作者: 严正明

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单选题

根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态的模型是()。

A、CreditMetrics模型

B、Credit Portfolio View模型

C、Credit Risk+模型

D、马尔科夫模型

【答案】C

【解析】本题考查信用风险组合计量模型。Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。

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